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[9e éd.] Véritable référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique.Parmi ses points forts :• L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc.• De nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options.• Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l’essentiel.• Une cinquantaine d’encadrés analysant des pratiques ou des cas d’entreprise.• Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s’entraîner ou de questions d’approfondissement (« Corrigés » publiés chez le même éditeur).Actualisée et enrichie, cette neuvième édition se distingue notamment par :• Un chapitre inédit consacré aux taux sans risque, au risque de crédit et aux coûts de financement.• De nouveaux éléments sur l’utilisation des taux OIS (overnight indexed swap) dans le cadre des contrats d’actifs dérivés.• Des compléments sur la régulation des marchés de gré à gré.• La présentation de nouveaux produits, comme les options DOOM traitées sur le CBOE.

Futures --- Stock options --- Derivative securities --- Marchés à terme --- Instruments dérivés (Finances) --- Options d'achat d'actions --- AA / International- internationaal --- 333.605 --- 333.451.2 --- 333.451.3 --- 333.647 --- 333.451.4 --- 333.451.7 --- 333.642 --- 333.745 --- Nieuwe financiële instrumenten. --- Deviezen op termijn. --- Deviezenarbitrage. --- Optiemarkt. --- Rente arbitrage. --- Speculatie. Wisselrisico's. --- Termijn. Financial futures. --- effectisering. Titrisatie. --- Nieuwe financiële instrumenten --- Deviezen op termijn --- Deviezenarbitrage --- Optiemarkt --- Rente arbitrage --- Speculatie. Wisselrisico's --- Termijn. Financial futures --- effectisering. Titrisatie

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Pilier fondamental et atout majeur de la place financière suisse, le secret bancaire est devenu une institution dont la remise en question ne semblait guère imaginable hier encore. Nos dirigeants ont dit de lui qu’il était «non négociable». Pourtant, après une première brèche ouverte en 1970 par les Etats-Unis, pour faciliter la lutte contre le crime organisé, le secret bancaire est mis sous pression des principales puissances dès la fin des années 1990. Mais c’est dans le sillage de la crise financière survenue dès 2007 qu’il commence à vaciller. Subissant de plein fouet le choc de la récession, les puissances étrangères, Etats-Unis en tête, s’engagent dans une chasse aux patrimoines cachés dans le but avoué de renflouer leur trésorerie. Des listes noires de paradis fiscaux sont dressées et la Suisse devient la cible de tirs groupés. Dans un sentiment d’impuissance générale, les banques aux abois commencent à livrer des milliers de noms de clients étrangers aux administrations des pays concernés, signalant, avec leur acceptation contrainte de l'échange automatique d'informations, la fin du secret bancaire pour les questions fiscales. C e livre retrace les différentes étapes et mécanismes qui ont amené le secret bancaire à être vidé de sa substance sous la pression implacable de puissances étrangères. L’auteur démontre comment les acteurs politiques helvétiques, visiblement dépassés, ont cherché à contenir les effets du naufrage. Il expose aussi par quelles stratégies les banques suisses cherchent aujourd’hui à s’adapter à de nouvelles règles du jeu qu’elles n’ont pas choisies.

333.107 --- Bankgeheim. --- Confidential communications --- Banking --- Bankgeheim --- Confidential communications - Banking - Switzerland

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In Introduction to Mortgages & Mortgage Backed Securities, author Richard Green combines current practices in real estate capital markets with financial theory so readers can make intelligent business decisions. After a behavioral economics chapter on the nature of real estate decisions, he explores mortgage products, processes, derivatives, and international practices. By focusing on debt, his book presents a different view of the mortgage market than is commonly available, and his primer on fixed-income tools and concepts ensures that readers understand the rich content he covers.

Money market. Capital market --- Mortgages. --- Mortgage bonds. --- AA / International- internationaal --- 333.745 --- 333.733 --- 333.133 --- 333.605 --- effectisering. Titrisatie --- Krediet op grond en onroerende goederen --- Hypotheekbanken --- Nieuwe financiële instrumenten --- First-mortgage bonds --- Bonds --- Mortgage-backed securities --- Hypothecation --- Mortgages --- Real obligations --- Securities --- Security (Law) --- Conveyancing --- Housing --- Liens --- Priorities of claims and liens --- Law and legislation --- Finance

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"The definitive guide to quantifying risk vs. return--fully updated to reveal the newest, most effective innovations in financial risk management since the 2008 financial crisisWritten for risk professionals and non-risk professionals alike, this easy-to-understand guide helps you meet the increasingly insistent demand to make sophisticated assessments of companies' risk exposure. It provides the latest methods for: Measuring and transferring credit risk Increasing risk-management transparency Implementing an organization-wide Enterprise risk Management (ERM) approach Michel Crouhy is head of research and development at NATIXIS and the founder and president of the NATIXIS Foundation for Quantitative Research. Dan Galai is the Abe Gray Professor of Finance and Business Administration at the School of Business Administration, the Hebrew University in Jerusalem. Robert Mark is the Founding Chief Executive Officer of Black Diamond Risk which provides corporate governance, risk management consulting, risk software tools, and transaction services. "--

Risk management --- 305.6 --- 333.109 --- 333.663 --- 650 --- AA / International- internationaal --- Insurance --- Management --- Risicotheorie, speltheorie. Risicokapitaal. Beslissingsmodellen --- Veiligheid. Bankovervallen. Bankrisico's --- rating van bedrijven --- Theorieën en grondbeginselen. Management --- Financial management

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This book discusses the emergence of a multi-polar currency system. With the US Dollar's hegemony as global reserve currency in question, it examines the role of the Federal Reserve in its decline, the emergence of the Euro in a multi-polar currency system and the Chinese influence in this most important policy arena. China's concerns about its US Dollar reserves are being amplified by the low returns of some of its investments in the United States. Today's reserve currency system effectively results in China lending to the US at very low interest rates. China needs to diversify out of the Dollar and it is this monetary policy that will fundamentally change the global currency scenario. China has been supportive of the Euro since its creation and is also lending support to the IMF's special drawing rights. At the same time, Chinese policy targets the internationalisation of the Renminbi and with that the creation of a multi-polar monetary order.

333.453 --- 333.420.2 --- 333.825 --- 382.257 --- Internationale munt. Rekeneenheden --- Inwisselbaarheid in vreemde valuta's --- Deviezenpolitiek. Interventies --- Internationale liquiditeiten --- Monetary policy. --- International finance --- International finance. --- Euro. --- Dollar. --- Reform. --- European Union countries --- China --- United States --- Economic policy --- International finance - Reform. --- European Union countries - Economic policy --- China - Economic policy --- United States - Economic policy