TY - BOOK ID - 133471755 TI - Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten PY - 2012 SN - 1299304524 3834935670 PB - Wiesbaden : Gabler Verlag : Imprint: Gabler Verlag, DB - UniCat KW - Macroeconomics. KW - Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics. UR - https://www.unicat.be/uniCat?func=search&query=sysid:133471755 AB - Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten. ER -