TY - BOOK ID - 134114196 TI - Kreditderivate und Kreditrisikomodelle : Eine mathematische Einführung AU - Martin, Marcus R.W. AU - Reitz, Stefan. AU - Wehn, Carsten. PY - 2006 SN - 3834891444 PB - Wiesbaden : Vieweg+Teubner Verlag : Imprint: Vieweg+Teubner Verlag, DB - UniCat KW - Economics, Mathematical . KW - Quantitative Finance. UR - https://www.unicat.be/uniCat?func=search&query=sysid:134114196 AB - Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren gehen dabei einen Mittelweg zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen oder die Bewertung von Single Tranche CDO Swaps auf liquide Kreditindizes der iTraxx- oder CDX-Indexfamilie unter Berücksichtigung des Skews der Basiskorrelationen. ER -